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2020-05-07
请问,有人可以做dcc-garch下,计算VaR与CVaR,并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊,重谢。
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2023-9-8 22:02:09
楼主你好,请问你解决这个问题了吗,我也需要解决学习这个,正头疼,看到的话可否指条明路呀
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2024-6-2 09:20:18
xiaoliw 发表于 2020-5-7 11:49
请问,有人可以做dcc-garch下,计算VaR与CVaR,并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率 ...
楼主,我也需要学习这个,能否指导一下
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