cfa2级6月6下午的那道fra题目

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收藏 2010-06-07

我觉得2级下午题目稍微难点，有个fra的那个题目，就是fra利率3.5 ，到期1.5，本金20百万的，那个，90天的，就是到期应该是10万然后折线的，感觉里头没有正确答案啊，应该是99000多，但答案一个96000，一个98000，一个100000，我没办法，只有选100000的那个了

其中96000多那个答案，除了6以外，后3位跟我算出来的一摸一样，我是99000多，大家有这样吗？

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nora

2010-6-7 18:19:32

好像是滴。。。。我看了半天不知道选啥。。。

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Andynow

2010-6-7 18:33:37

我算出来是99621

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lisiyin

2010-6-7 18:51:26

对对，但答案是96621.98急急急,100000,我只有选最后一个，哭啊

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asakawalan

2010-6-7 20:06:39

9962*
这是我算出的
但是

我选了B 98xxx
忘了四舍五入直接选100 000好来。。

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ringthomas0000

2010-6-7 21:02:44

lisiyin 发表于 2010-6-7 17:33
我觉得2级下午题目稍微难点，有个fra的那个题目，就是fra利率3.5 ，到期1.5，本金20百万的，那个，90天的，就是到期应该是10万然后折线的，感觉里头没有正确答案啊，应该是99000多，但答案一个96000，一个98000，一个100000，我没办法，只有选100000的那个了

其中96000多那个答案，除了6以外，后3位跟我算出来的一摸一样，我是99000多，大家有这样吗？

我想我知道为什么，当时也犹豫了很久，后来想想题目并没有说这个利差是要折算到FRA6*9 maturity那天（即6个月后，差价是100000/(1.015exp(90/360))），而是计算整个FRA执行以后最后的利差，也就是9个月后（即差价是100000），我是这么理解的

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