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关于面板数据
楼主
小张在线
1594
1
收藏
2010-06-08
根据长期协整模型估计出残差,然后将估计出的残差作为自变量构建误差修正模型,这个过程在eviews6.0里怎么操作?对能够给予回答的,奖励50论坛币以上以及各种指数奖励。
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沙发
gssdzc
2010-6-8 23:45:13
其实这是典型的EG两步法建模,即主方程是协整模型,辅助方程是误差修正模型,既然协整方程已经生成了,那么就在协整方程下,workfie中自动生产残差,再用genr命令生产一个残差序列,然后将这个残差序列比如u=risde,再将这个残差序列代入方程,重新建立模型就可以了。
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