稳健性检验，替换变量和替换回归方法哪一种都可以吗 - Stata专版 - 经管之家

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稳健性检验，替换变量和替换回归方法哪一种都可以吗

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收藏 2020-05-10

做了回归分析，现在想做稳健性检验。替换变量后，原本不显著的一个变量现在显著了，有影响吗（还有就是，替换变量的话，原本如果用的随机模型回归，替换后也必须要用随机模型回归是吗，还是需要重新进行haustman检验呢）<br>
如果替换计量方法的话，可以原本用的随机效应模型，现在换固定效应模型来检验吗。感谢解答

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2020-5-10 16:56:56

1. 只需要去关注核心解释变量。至于其他的变量，原本不显著的变量现在显著了，没有影响；
2. 原本用随机效应，后面替换变量之后最好也要用随机效应（但你之前用随机效应的合理性值得商榷）；
3. 计量方法可以改变，但并不是随意改变，经济意义要和之前相同（举个例子，线性概率模型替换为Probit模型或者Logit模型，这种可以）。至于你说的，随机效应和固定效应的基本假设都不同，这样改变计量方法没有道理可言。

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2020-5-11 16:28:18

Sea.Zeng 发表于 2020-5-10 16:56
1. 只需要去关注核心解释变量。至于其他的变量，原本不显著的变量现在显著了，没有影响；
2. 原本用随机效 ...

感谢解答

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2020-5-25 11:01:02

Sea.Zeng 发表于 2020-5-10 16:56
1. 只需要去关注核心解释变量。至于其他的变量，原本不显著的变量现在显著了，没有影响；
2. 原本用随机效 ...

请问稳健性检验替换替换调节变量可以吗

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2020-5-25 11:34:40

Mentos1 发表于 2020-5-25 11:01
请问稳健性检验替换替换调节变量可以吗

这样做的目的在哪里？

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2020-5-27 18:12:32

cheng+2 发表于 2020-5-10 14:23
做了回归分析，现在想做稳健性检验。替换变量后，原本不显著的一个变量现在显著了，有影响吗（还有就是，替 ...

请问一下删除那些不显著的变量之后重新回归，结果其他变量的显著性没有变化，能说明模型具有稳健性吗？

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