Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解 - 经管之家

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Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解

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收藏 2020-05-10

悬赏 9 个论坛币未解决

我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图

ZZE@6XC6DTAT9509(~B25UU.png

但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的

KZVJYLPH@E7LTNCCPO8L4@D.png

以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0

YSRCS(%VTY`))Z4T)W[ZP~R.png

我想知道这个东西该如何解释
拟合的VAR模型是yr=c1+c2*yr(-1)+c3*fair(-1)

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2020-5-11 20:07:17

这么久都没人理我，我自己回答吧，广义脉冲和广义方差分解解决了这个问题

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