全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
1950 3
2020-05-12
在R语言编程中遇到了些问题,特来论坛请教高手们。

最近在做使用rmgarch包完成FDCC-GARCH模型的时候发现,当资产数量为10时,观测序列较长(比如T=2000)的时候,收敛速度过慢。尽管在做FDCC的时候会对每个资产分组(group=10),计算参数也并不算特别多,按照现在计算机的处理速度应该不会特别慢。我的教授跟我说这可能是因为rmgarch包在编写的时候没有考虑到correlation-targeting的问题,他让我自己把这部分补全。

这就请问一下论坛里的高手们,有人了解如何实行correlation-targeting吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2020-5-12 23:10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-5-12 23:13:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-5-21 20:45:17
ryoeng 发表于 2020-5-12 23:10
刚刚搜索了一下参考文章... 不过就没有例子~

1)文章一
谢谢大佬~理解啦~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群