在R语言编程中遇到了些问题,特来论坛请教高手们。
最近在做使用rmgarch包完成FDCC-GARCH模型的时候发现,当资产数量为10时,观测序列较长(比如T=2000)的时候,收敛速度过慢。尽管在做FDCC的时候会对每个资产分组(group=10),计算参数也并不算特别多,按照现在计算机的处理速度应该不会特别慢。我的教授跟我说这可能是因为rmgarch包在编写的时候没有考虑到correlation-targeting的问题,他让我自己把这部分补全。
这就请问一下论坛里的高手们,有人了解如何实行correlation-targeting吗?