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2020-05-14
学生建了个模型,感觉有内生问题,于是用了2SLS。代码如下,请各位前辈多批评指正。

问题一:想向各位前辈请教,这么做逻辑和步骤对不对啊?
   原模型:y x1 x2
     方 法:2SLS
工具变量:L.X1(为X1滞后一期,X1的工具变量),L.X2(为X2滞后一期,X2的工具变量)
   拟合值:X1_hat , X2_hat
     
第一阶段代码:
xtreg X1 L.X1,fe
predict X1_hat

xtreg X2 L.X2,fe
predict X2_hat

然后,用hausman检验
第二阶段代码:
xtreg y x1 x2,fe
est store fe
xtreg y x1_hat x2,fe
est store iv_fe
hausman iv_fe fe
(结果chi>0,P<0.01)


xtreg y x1 x2,fe
est store fe2
xtreg y x1 x2_hat ,fe
est store iv_fe2
hausman iv_fe2 fe2
(结果chi>0,P<0.01)

问题二:这个结果是不是说明两个变量都有内生性?
然后我尝试了两个拟合值同时代入,并跟第二阶段一个拟合值带入的模型 进行hausman检验。目的是想看看哪个模型更优。
第三阶段代码:
xtreg y x1 x2_hat ,fe
est store fe3
xtreg y x1_hat  x2_hat ,fe
est store iv_fe3
hausman iv_fe3 fe3
(结果chi<0)

xtreg y x1_hat  x2,fe
est store fe4
xtreg y x1_hat  x2_hat ,fe
est store iv_fe4
hausman iv_fe4 fe4
(结果chi<0)

问题三:请问这个逐步加入拟合值的方法逻辑上对不对?
问题四:如果逻辑上是正确的,那么xtreg y x1  x2_hat ,fe和xtreg y x1_hat  x2,fe这两个模型怎么选?再做一次hausman检验吗?




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2020-5-14 12:52:02
1. 工具变量回归有专门的代码,如果直接这样手动回归,系数应该是对的,但是标准误不一定对;
2. 豪斯曼检验只有在工具变量满足相关性和外生性时,才能判断怀疑的内生变量是否有内生性。
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2020-5-14 13:07:13
Sea.Zeng 发表于 2020-5-14 12:52
1. 工具变量回归有专门的代码,如果直接这样手动回归,系数应该是对的,但是标准误不一定对;
2. 豪斯曼检 ...
感谢您的回复。所以您的意思是还要做一次残差与工具变量的回归是吗?另外,最近一直受chi<0困扰,请问连玉君老师写的hausmanxt能不能检验上述方程啊?还是说只能检验FE和RE?
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2020-5-14 13:24:17
勤奋的assh 发表于 2020-5-14 13:07
感谢您的回复。所以您的意思是还要做一次残差与工具变量的回归是吗?另外,最近一直受chi
不是。工具变量回归的本质的确是你说的那样,但是工具变量回归的在Stata中有专门的代码(建议你去看一下ivregress命令和xtivreg2命令),也就是一个命令会把两阶段回归的最终结果汇报出来。你这样其实是先做一个阶段,再做第二个阶段。这样做的话,尽管系数是对的,但是标准误有可能不对。
连老师写的“hausmanxt”命令我并没有了解过(我只了解过“hausman”命令),但豪斯曼检验最好不要用于判断FE和RE(至少这不是一个恰当的方法),也最好不要用于检验内生性。
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2020-5-14 13:30:35
Sea.Zeng 发表于 2020-5-14 13:24
不是。工具变量回归的本质的确是你说的那样,但是工具变量回归的在Stata中有专门的代码(建议你去看一下i ...
谢谢您的指教,感谢
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