勤奋的assh 发表于 2020-5-14 13:07 
感谢您的回复。所以您的意思是还要做一次残差与工具变量的回归是吗?另外,最近一直受chi
不是。工具变量回归的本质的确是你说的那样,但是工具变量回归的在Stata中有专门的代码(建议你去看一下ivregress命令和xtivreg2命令),也就是一个命令会把两阶段回归的最终结果汇报出来。你这样其实是先做一个阶段,再做第二个阶段。这样做的话,尽管系数是对的,但是标准误有可能不对。
连老师写的“hausmanxt”命令我并没有了解过(我只了解过“hausman”命令),但豪斯曼检验最好不要用于判断FE和RE(至少这不是一个恰当的方法),也最好不要用于检验内生性。