最近小弟在做毕业论文，使用面板数据，有很多不是很清楚的地方，现请教各位：
基本情况：面板数据是14家银行、15年数据，变量有13个（自变量和因变量），讨论因变量的影响因素
问题：
1、使用面板数据回归时要进行单位根检验么？
2、使用面板数据回归时要进行协整检验么？
3、在确定模型之前用EVIEWS6做过F检验，但是F检验给出了2行结果，一个是Cross section F值及其p值，一个是cross section Chi-square 的值和p值，是不是只有这两个p值都小于5%才能拒绝原假设（也就是说接受个体固定效应模型）？
4、回归结果有很低的DW值（1左右），如何解决自相关问题呢，我用的方法是把AR()项加入Cross section specific（没加入common coefficients）来提高dw值，不知道这样需要什么条件或者有没有错误。我曾经考虑过赋予权重cross section weights，但是仍然提高不多（dw=1.1），用cross section SUR weights但是弄好后，参数全显著，R square很高。。。不知道有没有问题。
我已经在论坛中找了所有面板数据的资料，都没有解答，望赐教，有和我一样不懂的同学请帮顶起来！谢谢！