急！求教高手关于虚拟变量设计

red2005070313

1781

收藏 2010-06-16

求教高手
一个时间序列数据2000.07.03——2010.06.10，在以下年份中分别有一个事件发生，现在要设置虚拟变量来刻画这些事件对一个变量的影响。
2000.07.03 ——2003.07.09——2005.09.07——2007.12.09——2009.09.29——2010.06.10
我开始设置了四个变量
D1=1，在2003.07.09之前；D1=0，在2003.07.09之后
D2=1，在2005.09.07之前；D2=0，在2005.09.07之后
D3=1，在2007.12.09之前；D3=0，在2007.12.09之后
D4=1，在2009.09.29之前；D4=0，在2009.09.29之后
可是回归时存在虚拟变量陷阱，如果加入三个的话就存在了?
另外，还想弱弱的问一下，如果这样设置行不行？
D1=1，2000.07.03 ——2003.07.09；D1=2，2003.07.09——2005.09.07；D1=3，2005.09.07——2007.12.09；D1=4，2007.12.09——2009.09.29；D1=5，2009.09.29——2010.06.10；

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gssdzc

2010-6-16 09:50:14

没搞错吧。呵呵。楼主把简单的问题复杂化了。虚拟变量设计的基本原则是，有n种情况，肯定有n－1个虚拟变量设定，而虚拟变量的值，0 or 1，不可能再有其他值。如果你前面的的时间段有5种情况，设定为4个d就可以了，为什么后来又要这样设置，赋值为1,2,3,4，eviews也不会认识的，呵呵。
估计楼主自己昏了。呵呵。思路清晰其实在建模的时候很关键

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red2005070313

2010-6-16 10:07:37

谢谢指导
我按照第一种情况设置四个虚拟变量，但在回归时出了多重共线问题。现在不知道怎么修改？

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