sas识别模型时，q=(1,12) p=(1,12)与 q=(1)(12) p=(1) (12);

guoqingxian

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收藏 2010-06-16

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我在模型识别的时候，输入以下程序
proc arima data=study.lsales;
identify var=lsales(1,12) nlag=15;
estimate q=(1,12) p=(1,12);
run;

其中 q=(1,12) p=(1,12)与 q=(1)(12) p=(1) (12);
有什么区别，说的简单点最好，新手。

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q=(1,12) p=(1,12) = (1-b1*B(1) -b2*B(12))/(1-a1*B(1)-a2*B(12) ) * err q=(1)(12) p=(1) (12) = [(1-b1*B(1))*(1 -b2*B(12))]/[(1-a1*B(1))*(1-a2*B(12) )] * err where b's and a's are parameters and B is a backshift(lag) operater. B(1) = shift 1 B(12) = shift 12 sometimes (1)(12) notation refers to as factored(pr ...

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bobguy

2010-6-16 15:08:19

guoqingxian 发表于 2010-6-16 15:08
我在模型识别的时候，输入以下程序
proc arima data=study.lsales;
identify var=lsales(1,12) nlag=15;
estimate q=(1,12) p=(1,12);
run;

其中 q=(1,12) p=(1,12)与 q=(1)(12) p=(1) (12);
有什么区别，说的简单点最好，新手。

q=(1,12) p=(1,12) = (1-b1*B(1) -b2*B(12))/(1-a1*B(1)-a2*B(12) ) * err
q=(1)(12) p=(1) (12) = [(1-b1*B(1))*(1 -b2*B(12))]/[(1-a1*B(1))*(1-a2*B(12) )] * err

where b's and a's are parameters and B is a backshift(lag) operater. B(1) = shift 1 B(12) = shift 12

sometimes (1)(12) notation refers to as factored(product) model.

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郑小知

2010-6-17 01:33:23

我也正有此问！！！！！拜临高手。

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郑小知

2010-6-17 21:54:37

顶！楼上用英语做了解答，看起来有点复杂。

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guoqingxian

2010-6-18 12:24:02

谢谢，就是不知道对不对，也没有人回答了

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guoqingxian

2010-6-18 12:26:42

经过验证，你的答案是对的，谢谢啊

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