贝塔分组stata代码

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收藏 2020-05-25

悬赏 10 个论坛币未解决

请教大佬：我有十年的月度股票beta和alpha数据，如何按照beta的大小十等分，也就是构成十个投资组合，然后计算每个投资组合的alpha？

我参考的是一篇JFE期刊上的文章《betting against beta》，在每个月初需要根据估算出的beta值，按照上一个月的beta对股票进行排序，然后分为十分位，也就是构成十个投资组合，然后计算每个投资组合的alpha。试过pctile和xtile，不知道怎么逐月计算。

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