呵呵。楼主的问题，我理解了，其实你的问题说的不对，因为我也碰到过这样的问题。你的问题不是数据缺失的问题，数学缺失是说你的数据比如有1000个时间点，其实个别时间点，比如第888个数据缺失了。你的问题其实是如何将股票数据代入Eviews软件中，这个很简单，就是因为这些数据有节假日，而eviews中又绕不开。处理方法是，你建立的应该是Undataed数据，而并于time series，时间断只好放在excel中，将两个软件结合起来使用。另：Eviews7.0版本，好像支持任意格式的时间段，论坛有，不妨下载一个试试。

谢谢指导，楼上说的很在理。
但我有一个问题，如果用undated数据，那还能做ARCH和GARCH模型吗？
eviews7.0我还没用过。去试试看。