关于协整检验：一个变量不平稳l另外两个变量是平稳的

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收藏 2010-06-19

一个变量不平稳另外两个变量是平稳的能做协整检验么？协整检验要求两变量必须是同阶单整的，而现在我用到的上证综指是一阶单整的，而汇率是平稳的（金融危机以来人民币对美元汇率波动很小），那么两者之间能做协整检验么？不能做的话该做什么样的分析？直接做Granger因果关系检验?

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2010-6-19 20:24:22

可以用ARDL处理，需要用到microfit软件，具体lz可以看看pesaran_Bounds testing approaches to the analysis of level relationships这篇文章，也可以在论坛上搜搜资料，我记得之前有人讨论过。

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2010-6-20 14:25:33

多变量时候：被解释变量的单整阶数小于等于解释变量的单整时候是可以做协整的

但是，两变量的时候，必须要同阶

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2010-6-21 17:09:22

2# gdczlhd
谢谢！可以直观判断这两个变量之间不存在长期的均衡关系吧？（既然一个变量平稳一个不平稳，相关系数又很低），以后还能在做ARCH模型么？

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