最近看一本书,有些地方吃不准,想请教高人:
Affine models
heath ,jarrow and morton model (HJM)
Finite difference methods in N Dimensions
A Two -Dimensional PDE
LATTICE METHODS
GMM /
SMM
GARCH Models ANNs
谢谢大侠了！书实在难读，只好求救了！
望别介笑！
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你只是列了几个MODEL,什么问题?
能否谈谈你的见解?概括说以下也可!要么就做个差别比较!
谢谢了!
[此贴子已经被作者于2006-4-18 22:06:02编辑过]
能几句话讲明白这些模型的人还真不多吧，得看书，推荐本书给你：
Paul Wilmott,＂Quantitative Finance＂.
那么能麻烦你给简单介绍一下吗?选择主要内容就好了!
谢谢你了!
不敢乱讲,怕误导你.
hjm模型是目前最成功的利率产品定价模型，它利用远期利率的变化来为其他产品定价，最接近现实的模型．
ＦＩＮＩＴＥ－ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ ＭＥＴＨＯＤＳ 是利用节点和边界条件为衍生产品定价，需要用到编程，有些人并不喜欢它，因为有误差．．．
A Two -Dimensional PDE 就是方程中含有两个随机变量，要处理两个变量的运动．
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