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Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
天南星星
2116 5
2020-05-28
悬赏 20 个论坛币 未解决
如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希望哥哥姐姐帮帮我
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天南星星
2020-5-28 21:01:44
有没有大神教教我呀，我可以加论坛币
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天南星星
2020-5-28 23:03:58
是用样本内的还是用样本外的序列作为真实序列呢？
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天南星星
2020-5-28 23:25:58
或者说是这个VaR计算的是2018-2019年的预测值还是2020年的预测值啊？
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溜溜柳
2024-1-31 18:15:24
呜呜呜，楼主知道了吗，俺也有同样的疑惑
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18650347648
2024-2-16 11:26:44
Garch-VaR模型及Kupiec失败率检验，我有录制案例视频演示讲解，并负责日常答疑，若需帮助指导535844430
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