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2020-05-31
假设图中的所有组合都是公平定价的。(1)股票A,B,C的贝塔因子是多少?(2)股票A,B,C的残差方差是多少?(3)考虑将20%的资金投资于股票A,80%的资金投资于股票C构成的组合:a. 组合的贝塔值是多少?b.根据CAPM,组合的均衡收益率将是多少?(4)计算股票B、C的Sharpe比例和特雷诺比例。
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