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帮忙看一下这个hausman结果
楼主
liupeiyang
2919
4
收藏
2010-06-25
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 341
Group variable: area Number of groups = 31
R-sq: within = 0.4817 Obs per group: min = 11
between = 0.4063 avg = 11.0
overall = 0.0767 max = 11
F(5,305) = 56.70
corr(u_i, Xb) = -0.6708 Prob > F = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
guo | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
gdpz | -.5952867 .1480547 -4.02 0.000 -.8866247 -.3039488
daig | -.0083618 .0154034 -0.54 0.588 -.0386723 .0219486
jing | -.0110735 .0424577 -0.26 0.794 -.0946206 .0724736
zhong | -.7284718 .091644 -7.95 0.000 -.9088064 -.5481372
ppi | -.0034719 .0010045 -3.46 0.001 -.0054486 -.0014953
_cons | 1.150269 .0659825 17.43 0.000 1.020431 1.280108
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .25062152
sigma_e | .06999149
rho | .92765011 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(30, 305) = 31.56 Prob > F = 0.0000
. est store fe
. xtreg guo gdpz daig jing zhong ppi,re
Random-effects GLS regression Number of obs = 341
Group variable: area Number of groups = 31
R-sq: within = 0.4212 Obs per group: min = 11
between = 0.1218 avg = 11.0
overall = 0.1832 max = 11
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(5) = 202.76
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
guo | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
gdpz | -.8211349 .1630448 -5.04 0.000 -1.140697 -.501573
daig | .0326193 .0154714 2.11 0.035 .0022959 .0629428
jing | -.2151946 .0359893 -5.98 0.000 -.2857324 -.1446568
zhong | -.2711741 .0865898 -3.13 0.002 -.4408869 -.1014612
ppi | -.0039926 .0011202 -3.56 0.000 -.0061883 -.001797
_cons | .8215212 .0664952 12.35 0.000 .691193 .9518493
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .09747399
sigma_e | .06999149
rho | .6598047 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store re
. hausman fe
---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| fe re Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
gdpz | -.5952867 -.8211349 .2258482 .
daig | -.0083618 .0326193 -.0409812 .
jing | -.0110735 -.2151946 .2041211 .0225261
zhong | -.7284718 -.2711741 -.4572977 .030014
ppi | -.0034719 -.0039926 .0005207 .
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 261.18
Prob>chi2 = 0.0000
(V_b-V_B is not positive definite)
好像是采用固定效应模型,但是固定效应似乎不显著了。请问大侠我分析的对不对?
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全部回复
沙发
liupeiyang
2010-6-25 22:49:21
没人帮忙看看嘛,哎
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藤椅
liupeiyang
2010-6-25 22:49:38
在线等ing,大侠求救啦
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板凳
wyfhdl
2010-6-26 11:41:30
3#
liupeiyang
P值较小 采用固定效应没错
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报纸
wyfhdl
2010-6-26 11:44:30
2#
liupeiyang
系数不显著 可能是因为你本身数据的问题 并不是你采用哪一种 估计方法的问题,无疑,随机效应是一致的 无偏且最有效的,但是是在非观测异质项和解释变量无关这一前提假设下完成的,通过HAUSMAN检验发现应当采用固定效应,那么你就应该从数据角度出发,对其他方面进行修正
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