我的面板数据为长面板（大T小N），在运用“xttest2"命令进行截面相关（组间同期相关）检验时，stata /SE 15.1 提示"correlation matrix of residuals is singular.not possible with test r(131)"。为解决此问题，笔者花费了近一上午时间，多方查询、多次试错，最终使得问题得以解决，方法随附。
注：如果你的面板为短面板（大N小T），根据陈强老师编著的高级计量经济学（第二版）第282页和连玉君老师的stata讲义，你需要使用xtcsd命令，方法此处不再赘述。特别提示，在大T小N但N与T比较接近时，xttest2带来的bias也是比较大的，可以同步使用xtcsd,pesaran abs 进行比较。