data crackman;
input a b @;
cards;
129      5
130     15
131     16
134      7
;
run;
proc means data=crackman;
var a ;
/*
weight b;
*/
run;

标准差是描述数据之间的变异程度的。

"理论上，应该数据越多SD应该相对变小，为什么SD反而变大了三倍了". ---Put the weighting aside,  this is talking about the variance of mean estimator, NOT about the variance of the random variable. Your understanding is wrong.



data t1;
  do i =1 to 100;
     x=normal(123);
     g=1;
     output;
  end;
do i =1 to 10000;
     x=normal(123);
     g=2;
     output;
  end;
  run;

  proc means data=t1;
  class g;
  var x;
  run;




                                        The MEANS Procedure

                                       Analysis Variable : x

              g    N Obs        N            Mean         Std Dev
   ------------------------------------------------------------------
              1      100      100      -0.0930159       0.9626726

              2    10000    10000      -0.0211541       1.0004539
   ------------------------------------------------------------------

我用的就是一楼的方法，但是事实是加权了变量之后，SD变大了3倍，并且与文献报道的也大了3倍。而如果不考虑加权，则与文献报道相同。我在想是不是加权后的SD还要再除以某个变量。

说明你理论本身就没有学好

怎么可能变大啊，晕了，不赋予权重时，每个变量离均值的差异程度前面的系数是1，而当赋予权重时，这个系数是小于1的啊！