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如何通过计量识别X对Y的影响中，政策Z的调节作用？面板数据的政策评估效果的方法选择
幽冥项链
6780 18
2020-06-02
悬赏 50 个论坛币 未解决
如何通过计量识别X对Y的影响中，政策Z的调节作用？（面板数据的政策评估效果的方法选择）

目前面板数据的时间范围是2013-2018年，想评估2017-2018年实行的某个政策（所有样本都需要执行该政策）是否减弱了X对Y的冲击。
是否可以基于政策推行的年份设置01虚拟变量，将2013-2016未推行政策的年份设置为0，2017-2018推行政策的年份设置为1，将虚拟变量与核心解释变量X的交互项引入模型进行回归，如果交互项的系数显著且符号与X相反，则说明该政策的推行会减弱X对Y的影响。
有一些不太确定这个方法是否可行，因为以年份为标准设置虚拟变量可能包括了其他的影响因素，不仅仅是政策推行与否的差别。
所以考虑这个因素，是否可以补充说明在模型控制了其他变量的情况下，2017-2018年与2013-2016年主要的差异体现在政策上，从而说明该方法能比较好的衡量限额政策的影响呢？
进一步保险起见，是不是把加入年份虚拟变量的交互项当成年份异质性来分析，然后在解释结果的时候说一下不同年份的差别主要在限额政策上，这样的逻辑会不会更好一些？而不是说通过这种交互项的方法识别政策的效果？

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nuomin
2020-6-3 10:56:35
在理论模型上考察政策的影响方式。这决定了计量模型里加入政策变量的方式。
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幽冥项链
2020-6-3 16:44:05
nuomin 发表于 2020-6-3 10:56
在理论模型上考察政策的影响方式。这决定了计量模型里加入政策变量的方式。
政策起到的是调节作用。这种情况可以通过加入以政策推行年份为标准构建的虚拟变量，和核心解释变量的交互项来看吗？
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laosaobaow
2020-6-9 17:25:08
你直接加入年度固定效应就好了，如果结果那一年显著就可以解释，如果你单独设定虚拟变量还有一个问题，政策一般都会涉及到滞后性，因为政策需要一定时间才能发挥作用。此外还有政策如果被提前知道，可能也会在政策实施前对结果产生影响，所以还挺麻烦的，最简单的方式就是加year fixed effect。
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幽冥项链
2020-6-9 17:29:17
laosaobaow 发表于 2020-6-9 17:25
你直接加入年度固定效应就好了，如果结果那一年显著就可以解释，如果你单独设定虚拟变量还有一个问题，政策 ...
谢谢您的回复。
所以是直接看施行政策的年份系数是否显著吗？
好像没怎么看到过这种做法
然后我的回归结果2013-2018年年份都是显著的。。
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laosaobaow
2020-6-9 18:21:30
幽冥项链 发表于 2020-6-9 17:29
谢谢您的回复。
所以是直接看施行政策的年份系数是否显著吗？
好像没怎么看到过这种做法
我也很少弄政策的调节作用，因为加交互项可能又出现高度共线性，一般都是直接用DID研究政策，而且我看很多论文都是直接加某一年的虚拟变量，提前做一个structural break的检验，如果有断点的话就加入那一年的虚拟变量，例如国际金融危机的年度虚拟变量，更多的是直接用年度固定效应，不考虑政策调节作用。你说的交加互项，虚拟×变量我也见过有一些论文这么弄，最好还是找一下你这个话题的权威先前文献，看他们怎么弄，如果他们没有加政策，直接加控制变量的话你最好也别搞。
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