这个公式看了很久 想请教下给位我的理解和实现方法是否正确 (Rt是monthly return序列)
这里的虚拟变量是为了使得不同月份(Jan Feb ... Dec)的截距项不同 在Eviews里可以通过下面的方法实现么？：
加入12组序列：
D1: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
...
...
D12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
每组序列数字个数如R序列的样本个数相同

然后输入 LS R D1 D2 ... D12 R(-1) R(-2) ... R(-12)
这样做对么？