事情有点复杂。假设有n(设n=2)只股票2年的日收益率daily return. 计算每只股票这两年每个月的月收益率。
dataset 大致如下；
stk         date              drtn(daily return)
1         01/01/2000        xx.xx
.         01/02/2000         xx.xx
.
1        12/31/2000         xx.xx  

2        01/01/2000        xx.xx
.         01/02/2000         xx.xx
.
2        12/31/2000           xx.xx  

需要注意的是 每个月的交易日不一样，而且有些股票因为某些原因停牌，可能某些月没有月收益率，这时当missing。

用日收益率计算月收益率的计算公式应该是 monthly return= (1+drtn (day1))*(1+drtn(day2))*....*(1+drtn(last trading day of this month))-1

如果只是一只股票一个月的样本，我还可以写程序计算。
可是有多只股票和多个月时，就不知所措了。
望某位大侠指点迷津！！！
many thanks!