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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2065 1
2020-06-05
大神请指教:
已经构建了几何布朗运动的似然函数
如何用stata编写代码啊
doedit Homework_lf.ado
cap program drop Homework_lf
program define Homework-lf
        version 9.1
        args lnf mu sigma delta
        //(mu-0.5*sigma^2)^2*delta^2 均值
        //(sigma^2*delta)^0.5 方差
        quietly replace 'lnf'=ln(normalden(($ML_y1-'(mu-0.5*sigma^2)^2*delta^2')/'(sigma^2*delta)^0.5'))-ln('b')
end

sysuse auto, clear
gen cons = 1
ml model lf mymean_lf (Mean: price = cons) (Sigma: )
ml maximize
sum price

为什么显示:note: cons dropped because of collinearity和varlist not allowed

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2020-6-5 13:24:33
b那里写错啦,应该是(sigma^2*delta)^0.5
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