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如何用eviews做VaR回测检验
4344234204
5664 11
2020-06-05
悬赏 500 个论坛币 未解决
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命



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4344234204
2020-6-5 14:30:43
Kupiec 提出了零假设 P^*=P 的似然比率概率。在零假设条件下，统计量 LR 服从自由度为 1 的𝑥2分布。LR 统计量在 95%的置信水平下，临界值为 3.841；在 99%的置信水平下，临界值为 6.635。
分布  模型  置信水平 最大值  最小值   均值    标准差  失败天数 失败率（%） LR 统计量
正态 GARCH 95%    11.6325 1.2177  4.3778  1.7552      39         3.6689         4.3519

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4344234204
2020-6-5 14:31:23
如上所示，回测检验。求大佬救命
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的榴莲牛奶
2021-4-23 16:49:00
4344234204 发表于 2020-6-5 14:27
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道 ...
呜呜你做出来了吗 我现在也面临这个难题
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木上cc
2021-5-19 13:41:42
4344234204 发表于 2020-6-5 14:27
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道 ...
同学，俺现在想向您学习这个咋弄，还有怎么计算garch模型下var的值
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啊啊啊啊啊aabb
2021-5-22 16:33:48
4344234204 发表于 2020-6-5 14:27
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道 ...
同求，计算完garch怎么和var结合呀？
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