急求助：matlab单位根检验 - 经管之家

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急求助：matlab单位根检验

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收藏 2010-07-05

请问高手，在matlab中用dfARTest函数检验时间序列数据平稳性时，得到的结论与eview是检验的结果不一样，后来找原因时发现原来eviews进行单位根检验时滞后项是自动设置的，而用matlab中的dfARTest函数检验时，其滞后项是手动设置的（默认为0），后来把eviews自动得到的滞后项手动设置成matlab的滞后项发现两个软件的单位根检验结论相同，那么请问如何在matlab中实现自动设置滞后项呢？有人编过这样的程序吗，怎么编呢？如果有高手知道单位根检验中滞后项设置的依据也请你说一说吧，小弟急求答案，先谢过了！

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2010-7-5 20:52:56

EVIEWS中DF 单位根检验是可以选择滞后项的，可由系统自动选择，也可手动设置的，滞后长度选择标准也有好几种呢，AIC、SIC、hannan。我用的是EVIEWS 6，不过记得以前版本的也是这样吧。至于MATLAB ，每用它做过~

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2010-7-6 11:52:24

没什么好方法只能类似的选择

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2010-7-7 11:12:53

那一般adf检验滞后项最大是多少呢？我想弄个for循环，遍历一遍，然后选最好的那个滞后项！ 3# 资料狂人

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2010-8-25 15:32:10

我也在看这方面的，帮顶！

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2010-8-26 08:09:50

adf滞后项一般就是从1取到序列长度减1

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