现在网上空间面板的matlab 程序包没有一个能正确运行的，总会报错，我也是折腾了好久。其实也不是什么大问题，但是几千行代码慢慢找错误也是费时间的。这里跟大家分享一个完整的例子。里面数据，程序都有，不过计量的工具箱要先安装好的。直接运行 Demo.m 就行。有不懂的不要问我啊，自己研究，对于的那篇论文已经包含在附件里了。

>> Demo
Y minus item 6
W obv distance capitals
x var 1-7 + 9-12

Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial fixed effects
Dependent Variable =        FL(t)     
R-squared          =    0.9717   
corr-squared       =    0.9472   
sigma^2            =   27.4475
Nobs,Nvar,#FE      =   1860,    14,    75  
log-likelihood     =       -5701.6858
# of iterations    =      1   
min and max rho    =   -2.6921,   1.0000
total time in secs =    0.0610
time for optimiz   =    0.0050
time for lndet     =    0.0330
time for eigs      =    0.0040
time for t-stats   =    0.0050
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
FL(t-1)            0.867007        72.963389         0.000000
W*FL(t-1)         -0.375808        -7.300856         0.000000
BANK              -1.202943        -2.652834         0.007982
CUR                0.614292         1.487670         0.136838
DEBT              -1.728224        -2.727559         0.006380
RECESSION          0.124071         0.331636         0.740164
HINFL              1.094740         1.854211         0.063709
FIRSTYEAR         -0.529715        -1.648534         0.099243
IMF                1.212339         3.493701         0.000476
LEFT               1.433232         3.132294         0.001734
RIGHT              1.039630         2.322631         0.020199
DEMO               0.009924         0.256224         0.797778
GOVFRAC           -0.216588        -0.321968         0.747477
W*dep.var.         0.503944        10.088311         0.000000


Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial fixed effects
Dependent Variable =        FL(t)     
R-squared          =    0.9717   
corr-squared       =    0.9472   
sigma^2            =   27.4122
Nobs,Nvar,#FE      =   1860,    14,    75  
log-likelihood     =       -5715.5198
# of iterations    =      1   
min and max rho    =   -2.6921,   1.0000
total time in secs =    0.0610
time for optimiz   =    0.0050
time for lndet     =    0.0330
time for eigs      =    0.0040
time for t-stats   =    0.0050
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
FL(t-1)            0.929406        74.217129         0.000000
W*FL(t-1)         -0.440341        -7.341805         0.000000
BANK              -1.188889        -2.700773         0.006918
CUR                0.854894         1.512700         0.130356
DEBT              -1.539392        -2.770235         0.005602
RECESSION          0.225844         0.338323         0.735120
HINFL              1.486752         1.880960         0.059977
FIRSTYEAR         -0.538077        -1.675906         0.093757
IMF                1.172861         3.549420         0.000386
LEFT               1.329938         3.182504         0.001460
RIGHT              0.742772         2.357748         0.018386
DEMO               0.007940         0.257684         0.796651
GOVFRAC            0.023634        -0.327473         0.743310
W*dep.var.         0.506671        10.111459         0.000000


Pooled model with spatially lagged dependent variable, spatial and time period fixed effects
Dependent Variable =        FL(t)     
R-squared          =    0.9722   
corr-squared       =    0.7818   
sigma^2            =   27.3193
Nobs,Nvar,#FE      =   1860,    14,   104  
log-likelihood     =       -5618.4984
# of iterations    =      1   
min and max rho    =   -2.6921,   1.0000
total time in secs =    0.0690
time for optimiz   =    0.0050
time for lndet     =    0.0330
time for eigs      =    0.0040
time for t-stats   =    0.0040
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
FL(t-1)            0.929574        74.148446         0.000000
W*FL(t-1)         -0.299077        -3.027907         0.002463
BANK              -1.402537        -3.197870         0.001384
CUR                0.844286         1.380428         0.167455
DEBT              -1.288910        -2.391998         0.016757
RECESSION          0.185294         0.251401         0.801504
HINFL              1.311980         1.526098         0.126985
FIRSTYEAR         -0.515244        -1.582322         0.113576
IMF                1.068982         3.153587         0.001613
LEFT               1.247620         2.888283         0.003874
RIGHT              0.557056         1.866907         0.061915
DEMO               0.001303         0.057312         0.954297
GOVFRAC            0.074496        -0.324822         0.745316
W*dep.var.         0.465012         5.309276         0.000000


ans =

    1.0955    3.7241    0.0536


F0 =

    0.2058


kansfo =

    1.0000


Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial fixed effects
Dependent Variable =        FL(t)     
R-squared          =    0.9500   
corr-squared       =    0.7824   
sigma^2            =   27.3196
Nobs,Nvar,#FE      =   1830,    14,    74  
log-likelihood     =       -5443.3807
# of iterations    =      1   
min and max rho    =   -2.6921,   1.0000
total time in secs =    0.0570
time for optimiz   =    0.0050
time for lndet     =    0.0320
time for eigs      =    0.0040
time for t-stats   =    0.0040
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
FL(t-1)            0.929569        74.101988         0.000000
W*FL(t-1)         -0.301499        -2.148094         0.031706
BANK              -1.401978        -3.195879         0.001394
CUR                0.844706         1.381018         0.167274
DEBT              -1.287285        -2.389396         0.016876
RECESSION          0.185391         0.251685         0.801285
HINFL              1.310942         1.523958         0.127519
FIRSTYEAR         -0.515248        -1.582349         0.113570
IMF                1.068663         3.151987         0.001622
LEFT               1.247446         2.887446         0.003884
RIGHT              0.556773         1.865896         0.062056
DEMO               0.001221         0.055612         0.955651
GOVFRAC            0.074808        -0.324436         0.745608
W*dep.var.         0.468024         3.411542         0.000646


ans =

    1.0961    0.0201    3.7504    0.0528


ans =

   -0.3053   -2.2610
   -1.4280   -3.1465
    0.8452    2.0244
   -1.2866   -1.9754
    0.1799    0.4823
    1.3026    2.1904
   -0.5074   -1.5862
    1.0755    3.1052
    1.2409    2.7450
    0.5612    1.2545
   -0.0017   -0.0325
    0.0796    0.1172
    0.4713    3.4913

First effect is convergence effect

ans =

   -1.2820   -9.8561    1.4955    5.2611    0.2135    0.8141
   -1.4524   -3.1434   -1.4718   -1.2495   -2.9241   -2.0289
    0.8598    2.0222    0.8811    1.0919    1.7409    1.5695
   -1.3086   -1.9771   -1.3316   -1.1290   -2.6402   -1.6054
    0.1833    0.4829    0.2038    0.3736    0.3871    0.4478
    1.3248    2.1896    1.3426    1.1204    2.6674    1.6612
   -0.5159   -1.5861   -0.5143   -1.0315   -1.0301   -1.3660
    1.0939    3.1020    1.1105    1.2164    2.2043    1.9824
    1.2621    2.7433    1.2814    1.2674    2.5434    1.9555
    0.5708    1.2536    0.5820    0.8182    1.1528    1.0727
   -0.0016   -0.0311    0.0020    0.0319    0.0004    0.0038
    0.0809    0.1172    0.0791    0.0974    0.1599    0.1106


Dynamic sar model with spatial fixed effects + restriction
Dependent Variable =        FL(t)     
R-squared          =    0.7801   
sigma^2            =   27.3176
Nobs,Nvar          =   1830,    14
log-likelihood     =       -5600.4587
corr-squared       =    0.7816   
min and max rho    =   -2.6921,   1.0000
total time in secs =    0.0570
time for optimiz   =    0.0050
time for lndet     =    0.0320
time for eigs      =    0.0040
time for t-stats   =    0.0040
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
FL(t-1)            0.930420        78.304424         0.000000
W*FL(t-1)         -0.374076        -2.883339         0.003935
BANK              -1.432949        -3.123143         0.001789
CUR                0.800813         1.922465         0.054547
DEBT              -1.377201        -2.101777         0.035573
RECESSION          0.194729         0.511841         0.608763
HINFL              1.267796         2.137037         0.032595
FIRSTYEAR         -0.523277        -1.613319         0.106675
IMF                1.039733         2.978203         0.002899
LEFT               1.184915         2.556488         0.010573
RIGHT              0.511191         1.127507         0.259528
DEMO               0.006801         0.175518         0.860673
GOVFRAC            0.066645         0.098794         0.921301
W*dep.var.         0.443656         3.419072         0.000628


ans =

   -0.3778   -2.8772
   -1.4399   -3.1338
    0.7931    1.8896
   -1.3591   -2.0983
    0.1760    0.4563
    1.2781    2.1860
   -0.5275   -1.6046
    1.0408    2.9629
    1.1996    2.4028
    0.5176    1.0618
    0.0047    0.0948
    0.0661    0.0978
    0.4440    3.2980

First effect is convergence effect

ans =

   -1.3577  -10.7744    1.3577   10.7744   -0.0000   -0.1186
   -1.4611   -3.1295   -1.3181   -1.2814   -2.7792   -2.1213
    0.8045    1.8915    0.7099    1.1502    1.5144    1.6252
   -1.3787   -2.0994   -1.2221   -1.1828   -2.6008   -1.7316
    0.1789    0.4567    0.1768    0.3807    0.3557    0.4371
    1.2970    2.1860    1.1719    1.2188    2.4689    1.7800
   -0.5349   -1.6049   -0.4647   -1.0477   -0.9996   -1.4124
    1.0562    2.9601    0.9519    1.3597    2.0081    2.1579
    1.2171    2.4016    1.0932    1.2456    2.3103    1.8781
    0.5250    1.0621    0.4612    0.8023    0.9861    0.9859
    0.0049    0.0970    0.0106    0.1691    0.0155    0.1431
    0.0670    0.0977    0.0565    0.0757    0.1235    0.0897