关于libor market model 的问题

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收藏 2010-07-06

现在要在二叉树(binomial tree)的方法，基于libor market model去算欧式、美式swaption的价格。但是苦于自己编程能力实在有限，不知道是否有人有这方面的程序或者书籍提供用以参考。谢谢

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2010-7-6 10:43:19

1# penghao618
建议用Monte Carlo，Tree的话The LIBOR Market Model in Practice书上有讲...

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2010-7-6 15:12:00

建议看一下hkust financial mathematics depart Prof.Wu 的书：interest rate model-theory and practice

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2010-7-8 08:04:42

方法知道了编程不是难题,尤其使用matlab 的话

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