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计量经济学与统计软件
问一个考试题目
楼主
ctjboy
1439
1
收藏
2010-07-08
用来自6个国家的年度时间序列数据与横截面数据的混和数据作为样本,其研究支持了短期利率与预算赤字存在联系的观点。
a. 假如你被告知他们回归的德宾-沃森d统计值为0.81,基于该值进行的检验是否存在序列相关(N=70,K=4,5%单侧正序列相关检验)
b. 基于上述结果,你能断定他们的研究中存在序列相关吗?为什么?(这六个国家分别是英国,法国,日本,加拿大,意大利和美国,假设数据的顺序是都是1973~1982)
c. 在这个例子中你如何用GLS方法来修正序列相关。
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沙发
crystal8832
2015-1-13 19:50:31
DW值自己查下分布就知道了,应该是存在正的序列相关,消除方法用广义差分。
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