请教大牛：什么是最大似然比检验？

sunlei7788

26566

收藏 2010-07-09

请不吝赐教，谢谢。

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xupengswordsman

2010-7-9 23:38:31

看看我的计量笔记分享里面绝对有你想要的结果不过前提是你的数理基础不错！http://www.pinggu.org/bbs/thread-849684-1-1.html

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gssdzc

2010-7-9 23:48:35

、似然比检验的思想是：如果参数约束是有效的，那么加上这样的约束不应该引起似然函数最大值的大幅度降低。也就是说似然比检验的实质是在比较有约束条件下的似然函数最大值与无约束条件下似然函数最大值。似然比定义为有约束条件下的似然函数最大值与无约束条件下似然函数最大值之比。以似然比为基础可以构造一个服从卡方分布统计量。

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danbaidong

2011-9-29 21:50:50

gssdzc 发表于 2010-7-9 23:48
、似然比检验的思想是：如果参数约束是有效的，那么加上这样的约束不应该引起似然函数最大值的大幅度降低。 ...

您好，请教一下，“参数约束是有效的”是什么意思呢？我的理解是，如果加上的参数约束是有效的，那么被约束的模型的似然函数值不是应该明显不同于未被约束的模型的似然函数值么？也就是说卡方统计量是越大，越不能认为约束无效，可是我的理解很显然是错误的，不知道您可以点拨一下么？谢谢~

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yfk@sdu.edu.cn

2011-9-30 23:29:12

似然函数在参数全空间的最大值除以在原假设下参数空间中的最大值，当该比值太大时则拒绝原假设。

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程小允

2015-12-20 14:23:30

gssdzc 发表于 2010-7-9 23:48
、似然比检验的思想是：如果参数约束是有效的，那么加上这样的约束不应该引起似然函数最大值的大幅度降低。 ...

您好，我也是刚刚接触计量。我有一个回归结果就是关于最大似然比检验的，看不懂，您可以帮忙看一下吗？
DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
SPATIAL LAG DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : columbus.gal
TEST DF VALUE PROB
Likelihood Ratio Test 1 9.406534 0.0021621
这样的输出结果，是不是表明可以拒绝原假设了？