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2020-06-11
混频回归(MIDAS regression)是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发出来的Stata程序包,主要功能包括:

  • 允许多种不同频率的数据。

  • step, U-MIDAS, Almon PDL, noramlized exponential Almon, normalized Beta等加权函数。

  • 包含AR-MIDAS 模型。

  • 模型滞后阶数自动选择,包括信息准则、滚动回归和递归回归三种方法。

  • 标准的estat, predict指令,用于模型分析和预测。



比如,normalized exp Almon方法的混频回归:

expalmon.png

自动选择最优阶数:
自动选择

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2020-6-14 09:54:58
买不起,还是用R吧。
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2020-6-22 20:14:43
我有超低茄加威fake0874
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2020-8-1 00:02:53
victorchan0633 发表于 2020-6-11 15:15
混频回归(MIDAS regression)是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发 ...
楼主,请问还在线吗?<br>
我用stata13,为什么说是没有midasreg这个回归方式。请问是我的stata版本低,还是其他的什么原因?
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2020-8-2 11:02:11
victorchan0633 发表于 2020-6-11 15:15
混频回归(MIDAS regression)是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发 ...
请问,高频数据对低频数据回归用那个命令呢
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2020-8-2 11:50:31
枣怨惩蒸徽馆 发表于 2020-8-1 00:02
楼主,请问还在线吗?
我用stata13,为什么说是没有midasreg这个回归方式。请问是我的stata版本低,还是其 ...
我用的16,找不到这个包
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