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求助：如何在EVIEWS6上进行面板的VECM？
hncywj
4899 9
2010-07-10
做完面板协整后不知道怎么做VECM了，希望高手指点下，或提供文献、书籍参考也可以，要EVIEWS上对VECM操作的。
谢谢！
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sls0011
2010-7-10 23:03:52
先估计一个不受限制的VAR，eviews中quick部分有group下的子选项中，然后根据AIC，SC选择最优滞后期，接着对这群group进行joasen cointegration检验，根据秩统计量确定，变量组间有几个协整，然后就可以点VECM进行估计嘞
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hncywj
2010-7-10 23:12:51
sls0011 发表于 2010-7-10 23:03
先估计一个不受限制的VAR，eviews中quick部分有group下的子选项中，然后根据AIC，SC选择最优滞后期，接着对这群group进行joasen cointegration检验，根据秩统计量确定，变量组间有几个协整，然后就可以点VECM进行估计嘞
哥们，谢谢你的回复，不过感觉你这个说的是时间序列的。继续迷茫中.........
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gloryfly
2010-7-11 11:44:08
EViews 6做不了，7没用过，你可以去看看介绍是否增加了该功能。
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zhaomn200145
2010-7-11 14:19:23
现在的人真NB,连相关统计量的渐进分布都不清楚，就敢把时间序列的方法直接往面板数据里面套。
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crossyouth
2010-12-7 17:19:37
面板数据，高级哦，呵呵
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