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2010-07-11
看论文都说股票的收益率图的特点是尖峰厚尾,请问尖峰和厚尾有什么特点吗?

尖峰是峰度大于3吗?那么厚尾又是什么数学尺度?
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2010-7-11 20:44:52
峰度系数是用来衡量数据分布相对于正态分布而言是否为厚尾分布,当该系数大于3时为厚尾分布,国内大部分统计学书中都写错了,他们认为峰度系数大于3是尖峰分布,这是错误的。张晓峒老师的《应用数量经济学》中对此有过描述。另外,蔡瑞胸的《金融计量经济学》中也是正解,你可参考一下。
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2010-7-11 20:49:49
厚尾就是出现极端值的可能性大,尖峰说明中位数很大吗?
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2010-7-11 20:54:47
楼主这样理解是不科学的,尖峰可以说是数据过分的集中在中位数(如果是对称分布的话中位数、众数、平均数都可以)附近,厚尾可以理解为数据很大或者很小的比较多,但不见得是异常值! 3# juventino永恒
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2010-7-11 21:11:33
受教了
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2010-7-13 10:06:41
"尖峰可以说是数据过分的集中在中位数(如果是对称分布的话中位数、众数、平均数都可以)
附近"是错误的,恰恰相反,"尖峰“说明数据位于分布中心附近的几率较小,所以才有”厚尾“:数据很大或者很小的比较多。
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