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金融工程(数量金融)与金融衍生品
求大神指导固收债券的问题,感激不尽
楼主
贝台雨谒
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2020-06-14
一个金融工具每 8个月支付 100万美元,一共支付 20期,第一次支付在 8个月后。该金融工具的价格为 $15,183,575.00。请计算该金融工具的到期收益率、麦考利久期、修正久期及有效久期。(请注意该金融工具与普通债券不同, 它相当于一个本息摊销债券,且其周期为每 8个月支付一次,而不是每半年或一年。)
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