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面板数据单位根问题
楼主
cpuqqyan
1642
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2010-07-14
在进行面板数据分析时发现因变量是平稳的,在7个自变量中有五个是平稳的,两个变量是一阶单整。不知道这种情况下应该如何处理?
那两个一阶单整的变量挺重要的不能删,而且这两个变量已经进行过一阶差分处理了(差分后进行单位根检验结果ADF显示存在单位根:0.2208,但是LLC、PP和IPS都表示没有单位根)如果再进行二阶差分就没什么意义了。
希望大家给我点建议,谢谢啦!
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沙发
kemufei
2010-7-16 10:59:34
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是非同阶单整的,即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳,此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。但此时也不要着急,我们可以在保持变量经济意义的前提下,对我们前面提出的模型进行修正,以消除数据不平稳对回归造成的不利影响。如差分某些序列,将基于时间频度的绝对数据变成时间频度下的变动数据或增长率数据。此时的研究转向新的模型,但要保证模型具有经济意义。
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