固定双效应好做，只须加入关于时间的虚拟变量即可；随机双效应好像不行。另外，随机效应要求N和T都要很大。时间随机效应模型很罕见~

感谢你的解答。本人初学面板，受教不少。 2# Goth

想问一下，如果在定义面板数据时，用tsset year company那么，要实现双固定 是怎么 做呢？
用tsset company year 定义面板数据，加入时间虚拟变量，结果就是 双固定的结果。 2# Goth

tab company,gen(dumid),产生个体虚拟变量，要drop dumid1,去除共线性。tab year,gen(dumyear),产生时期虚拟变量，drop dumyear1,出去时期共线性。

双固定和双随机都可以做。
双固定就像楼上几位讲的，加入时间dummy就可以。
双随机稍微复杂一点。假设你有公司（每个公司有特定的id), 时间以年计 (year)。因变量y, 自变量x1, x2. 下面就是一种双随机：

xtmixed y x1 x2|| _all: R.id || year: , mle

具体请参看multilevel and longitudinal Modeling Using Stata, 2nd edition, chapter 11.