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2010-07-15
stata如何做双固定效应模型,和双随机效应模型。
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2010-7-16 01:02:10
固定双效应好做,只须加入关于时间的虚拟变量即可;随机双效应好像不行。另外,随机效应要求N和T都要很大。时间随机效应模型很罕见~
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2010-7-16 09:32:41
感谢你的解答。本人初学面板,受教不少。 2# Goth
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2010-7-16 13:19:10
想问一下,如果在定义面板数据时,用tsset year company那么,要实现双固定 是怎么 做呢?
用tsset company year 定义面板数据,加入时间虚拟变量,结果就是 双固定的结果。 2# Goth
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2010-8-24 21:21:25
tab company,gen(dumid),产生个体虚拟变量,要drop dumid1,去除共线性。tab year,gen(dumyear),产生时期虚拟变量,drop dumyear1,出去时期共线性。
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2010-8-24 22:43:24
双固定和双随机都可以做。
双固定就像楼上几位讲的,加入时间dummy就可以。
双随机稍微复杂一点。假设你有公司(每个公司有特定的id), 时间以年计 (year)。因变量y, 自变量x1, x2. 下面就是一种双随机:

xtmixed y x1 x2|| _all: R.id || year: , mle

具体请参看multilevel and longitudinal Modeling Using Stata, 2nd edition, chapter 11.
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