需要加截距项？ - 经管之家

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需要加截距项？

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收藏 2010-07-17

如果我对各个时间序列观察值进行demean后，
我在做回归的过程，还需要加截距项吗？

谢谢！

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2010-7-17 23:23:12

自己顶一下，继续求救！

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2010-7-18 09:32:25

不需要加常数项了，因为对每个时间序列剔除均值后，这种回归就变成了通常的多元线性回归的离差形式，即yi=beta1*x1+beta2*x2+...+betak*xk，常数项自动消失了。而离差形式的多元线性回归可以还原到原来带有常数项的回归，所以这两种回归是等价的。

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