我在做基金业绩评价的论文 用到t-m模型

但是我对spss软件了解有限

我做出的数据是50个基金 5年的 自变量有4个 50个基金分为2组

我做出来的结果R 平方只有10% 是不是意味着我的数据不对？

我想做出下面这样的结果 应该怎么操作？

我做不出总样本数 我的数据混合在一起了 显示不出总样本是50个基金 显示的个数是1万多个数据 我也做不出每一个基金的相应系数是否显著

难道我要把50个基金对应的数据分别作一次多元线形回归吗？

下面这个表格是我看相关文献得出的结论 请知道怎么操作的朋友 指导下

模型	系数	系数估计值	系数t值	调整后R2	F	总样本数	系数>0的个数	显著个数
T-M	α	0.002144	1.067423	0.673	53.447	71	69	3
	β2	0.652099	0.307761				59	1
H-M	α	0.000630	0.235956	0.678	54.792	71	49	0
	β2	0.202373	0.850718				66	2