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8469 11
2010-07-17
问题是这样的
P=bX+g(Z)+e,
P是价格,X、Z都是影响价格的因素且均为多维的,X是与价格呈线性关系的部分因素,Z是与价格呈非线性关系的部分因素,g()是未知函数。
第一步,假设b是已知的,设T=p-bX=g(Z)+e,采用权函数法估计出g()函数
第二步,用g的估计函数反带入原模型,得到b的最小二乘估计

详细的见附的理论推导过程。
问题.docx
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由于小弟对编程不擅长,所以,期望在这里得到大家的帮助,哪怕是理一下编程的思路也是莫大的帮助!
提前谢谢大家了!谢谢!
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2010-8-6 12:41:04
半参数回归有两个现成的模块可以调用,一个是SemiPar中的spm(),采用的是惩罚样条方法,一个是np中的npplreg(),采用的是核估计方法
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2010-8-10 00:18:15
推荐好书:Nonparametric Econometrics: A Primer
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2010-8-17 09:04:27
同求啊!!!
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2011-3-14 14:37:19
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2012-6-21 17:20:28
你的窗宽怎么能经验取呢。。。。。。。。。。。。
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