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【求助】面板数据中的模型识别问题
楼主
coolwaterlemon
2986
5
收藏
2010-07-17
各位高手,求助:
在panel data的eviews的分析中,首先我已经确定了应当使用固定效应模型,但是在分析应当使用变截距还是变系数的过程中,我发现由于我所使用的年份过少(只有2006-2008),参数有三个,行业有33个,导致
f=((s2-s1)/(n-1)*k )/ (s1/(n(T-k-1)) 检验下的 T-k-1 <0 在这种情况下有怎样的解决方法呢? 是否有其他的F检验统计量?
望高手指点,谢谢了。
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沙发
qingqing840322
2010-7-18 00:20:51
1#
coolwaterlemon
F 检验估计很难做了,你的自由度不够,应该可以采用LR检验,只要你有两个模型的似然函数值(模型估计结果中就有)
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藤椅
coolwaterlemon
2010-7-18 20:53:49
2#
qingqing840322
我能弱弱的问下,应该怎么做LR检验呢? 当服从于卡方(h)的分布时,这个
自由度
h
是约束条件的个数,那么约束条件指什么呢?如果按照年份是3年,行业是32个,未知参数是3个
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板凳
qingqing840322
2010-7-18 22:41:08
3#
coolwaterlemon
跟F检验有些类似,F检验是按照两个模型估计的残差来计算F统计量的,LR检验是根据两个模型的极大似然估计之来计算的,LR=-2(L
R
-L
U
),L
R和
L
U
分别为受限模型和非受限模型对数极大似然值,这个似然值在估计每个模型时Eviews都会给出的,自由度就是你非受限模型比受限模型多出的参数个数,这个LR检验服从卡方分布,需要自己构造下。
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报纸
coolwaterlemon
2010-7-19 16:28:58
4#
qingqing840322
我想识别应该使用变系数模型还是变截距模型,这两个模型的总参数个数都是一样的啊,那约束条件是指什么?恳请指教!
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地板
qingqing840322
2010-7-22 23:13:13
5#
coolwaterlemon
理解错误了,还以为你的是嵌套模型呢!原来两个模型时非嵌套的,这样的话就有点复杂了,Hausman检验也不可以用,只有采用非嵌套J检验了,我对J检验也不是非常熟悉,你可以去查阅有关的问题。还有一种更简便的方法,就是估计一个广义模型,包含变系数和变截距,然后各自采用F检验来检验是否存在变系数或者是否存在变截距,当然,这种方法唯一的缺点是损失自由度了
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