有谁做过DCC-GARCH模型的，请教高手。。。

24796

收藏 2010-07-18

本人在用R软件做该模型的时候，加载了ccgarch的程序包，但是对里面的函数的用法有些不解。
dcc.estimation(inia, iniA, iniB, ini.dcc, dvar, model,method="BFGS", gradient=1, message=1)
在这个用法中，为什么要设定这么多的初始向量，或者说这些初始向量是从哪里得来的，在DCC-GARCH模型中，没有涉及到要设定初始向量的啊。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

xiangxiang517

2010-7-23 10:08:24

有没有人会做啊？急。。。。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

大海之子

2010-8-24 19:58:30

我也想知道，有没有做过的啊？急！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

大海之子

2010-8-25 16:32:12

楼主解决问题了么？ 2# xiangxiang517

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

大海之子

2010-8-28 08:54:02

ccgarch程序包给出的示例是这样子的
Examples
# Simulating data from the original DCC-GARCH(1,1) process
nobs <- 1000; cut <- 1000
a <- c(0.003, 0.005, 0.001)
A <- diag(c(0.2,0.3,0.15))
B <- diag(c(0.75, 0.6, 0.8))
uncR <- matrix(c(1.0, 0.4, 0.3, 0.4, 1.0, 0.12, 0.3, 0.12, 1.0),3,3)
dcc.para <- c(0.01,0.98)
dcc.data <- dcc.sim(nobs, a, A, B, uncR, dcc.para, model="diagonal")
# Estimating a DCC-GARCH(1,1) model
dcc.results <- dcc.estimation(inia=a, iniA=A, iniB=B, ini.dcc=dcc.para,
dvar=dcc.data$eps, model="diagonal")
里面的变量都是事先给定的，问题就在这里，相当于先假设一个DCC-GARCH，再用这些数去估计DCC-GARCH。不明白为什么？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bensonwu

2010-8-30 16:05:24

5# 大海之子

a、A、B等这些初始化值设定比较好的方法是：先估计各自的garch参数，将其变换组合后作为初始值。知道各种数值优化方法特性就会知道初始值的设定对优化结果影响较大，而DCC-GARCH求解的过程就是数值优化的过程。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

xiangxiang517

2010-9-4 21:05:03

但是alph,bta是garch模型做不出来的啊，怎么设定初始值呢，请教一下，谢谢！ 6# bensonwu

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

epoh

2010-9-8 09:44:38

Kevin Sheppard
UCSD_Garch toolbox
[parameters,loglikelihood,Ht,Qt...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)
% INPUTS:
% data=A zero mean t by k vector of residuals from some filtration
% dccP=The lag length of the innovation term in the DCC estimator
% dccQ=The lag length of the lagged correlation matrices in the DCC estimator
% archP
% garchQ
% example; dcc_mvgarch(data,1,1,1,1)

dccstarting value 是如此设置
dccstarting=[ones(1,dccP)*.01/dccP ones(1,dccQ)*.97/dccQ];
也就是当dccP = 1, dccQ = 1
ini.dcc 设置为 c(0.01,0.97)

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liouche

2010-9-8 17:52:31

我最近也在做，那些变量的设定是做单变量garch模型得出的结果然后输入的。inia代表常数,iniA是单变量的arch项系数，iniB是garch项的系数。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fenglifengli

2010-9-16 16:52:26

我想请问一下，在R有示例中，dcc.para <- c(0.01,0.98)这一项的数据是怎样确定的？请教大侠。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fengjc

2010-9-16 18:50:59

我虽然没做过，我觉得设置初试变量的原因在于让参数的估计很快的收敛

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

hante865

2011-7-5 23:04:29

5# 大海之子
DCC的含义你先搞清楚啊，要进行动态模拟，必然要先给初始值啊，后面的模拟过程，这些系数或系数矩阵是不断变化的

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

abc463754132

2011-7-6 14:14:44

为什么还要研究这个模型啊，这个已经做的差不多了啊！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

caizz188

2012-2-22 22:15:33

也在学习~~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lywei1988

2012-7-27 10:34:18

bensonwu 发表于 2010-8-30 16:05
5# 大海之子

a、A、B等这些初始化值设定比较好的方法是：先估计各自的garch参数，将其变换组合后作为初 ...

如何变换组合？我看那个PDF教程，A,B的值都要是N*N的，可是这里是N*1的，看不懂了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lywei1988

2012-7-27 10:37:22

liouche 发表于 2010-9-8 17:52
我最近也在做，那些变量的设定是做单变量garch模型得出的结果然后输入的。inia代表常数,iniA是单变量的arch ...

用单变量GARCH的值输进去，dcc.estimate可以有值，而dcc.sim就说不满足稳定性条件了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

婴儿之道123

2012-10-12 09:50:52

求问 dcc.para是什么意思？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sakuier

2013-4-1 10:11:15

婴儿之道123 发表于 2012-10-12 09:50
求问 dcc.para是什么意思？

winrats 做根本不用设置什么初始值的，用R-ccgarch做的好像初始值对系数的估计影响不是很大，本人都做过

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

婴儿之道123

2013-4-1 11:12:15

sakuier 发表于 2013-4-1 10:11
winrats 做根本不用设置什么初始值的，用R-ccgarch做的好像初始值对系数的估计影响不是很大，本人都做过

嗯，谢谢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

dayabin

2013-4-17 21:07:28

dcc.para是啥意思啊，同求

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

暗香盈袖zdt

2013-5-11 12:55:18

fenglifengli 发表于 2010-9-16 16:52
我想请问一下，在R有示例中，dcc.para

0.01和0.98是随意设的吧

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

轻舞飞杨

2013-5-27 00:07:00

dayabin 发表于 2013-4-17 21:07
dcc.para是啥意思啊，同求

就是dcc方程中，a，b的系数。。。是个动态的

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

taosheng1985

2013-9-7 09:59:48

学习

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

百合话话

2014-1-14 20:38:44

谢谢!

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

gssdzc

2014-11-16 08:14:02

DCC-GARCH求解的过程就是数值优化的过程

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zz00us

2015-6-5 18:21:15

我也关注下现在在做DCC-gjrGARCH 但是研究了几天貌似R做不了加杠杆的DCC-gjrGARCH，不知道有木有大神确认一下 R能不能做有那个方便做DCC-gjrGARCH 模型的软件给推荐一个

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

我爱你222

2015-7-13 09:20:48

sakuier 发表于 2013-4-1 10:11
winrats 做根本不用设置什么初始值的，用R-ccgarch做的好像初始值对系数的估计影响不是很大，本人都做过

winrats要编程吗

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

maoxiaojie612

2015-9-1 13:09:23

有谁做出来了么。。。DCC——GARCH

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jinjinfe

2016-12-24 09:34:45

zz00us 发表于 2015-6-5 18:21
我也关注下现在在做DCC-gjrGARCH 但是研究了几天貌似R做不了加杠杆的DCC-gjrGARCH，不知道有木有大神 ...

您好，想请问一下GJR-DCC-GARCH用R语言实现，您最后做出来了吗我这几天也在研究初学R

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

陈陈陈0033

2019-3-10 11:37:44

请问下你们是怎么加载ccgarch包的呢，我捣鼓了一天，一直不能加载。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群