方程引入虚拟变量后如何在Eviews中回归？

sunxiaohui1221

14195

收藏 2010-07-19

我想用GARCH模型，检验某一事件前后股票收益率波动是否受影响，在条件方差中引入虚拟变量D，取值0或1，具体方程格式在附件里，此时如何用eviews进行回归啊？
要先定义虚拟变量吗？如何定义啊？

附件列表

garch.jpg

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xph4300225

2010-7-22 16:20:25

额。。。。这个问题。。。。
要不你新建一个序列，把0、1直接填进去。。。。
应该很方便的吧。。。

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qingqing_51244

2010-7-22 21:36:09

其实我也想问类似问题，自建虚拟变量序列的时候，如果1和0出现地没啥规律，难道上万个数据要手动填入么？

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sunxiaohui1221

2010-7-26 12:43:42

谢谢~不过行不通，因为定义不规律，数据太多，一个个输入实在是太麻烦了~ 2# xph4300225

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582640853

2011-5-8 20:05:37

2楼跟我想一块去了

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582640853

2011-5-8 20:19:17

但是这个虚拟变量是在方差方程里，不是在均值方程里哦，那怎么回归呢？

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