我个人认为楼主您思考太细腻了！
我个人的小小见解是，【纯参考，也许我是错的，大家讨论讨论！】
他就是用过去期的工具变量罢了！ 【这一点他很聪明！】
聪明就聪明在他可能可以回避掉工具变量与内生变数可能的covariance不为零的问题。
【一些想法，请参考iv与内生的相关探讨】
【只是可能回避掉，要真的挑毛病，还是会被挑的，一样请参考iv与内生的相关探讨,许多书都有】

我猜啦！ 假设个体为a1 a2 a3 .... axxxx    如果有xxxx个个体
那么a1有1990-2008个
您的问题是，那假设他有个1985年iv，那要怎么弄？
您可以这样想，
ID个体     时间        1985人口数IV
a1           1990           888
a1            1991          888
a1            1992          888
.                 .                  .
.       .         .                 .
.                 .                  .
a2           1990          999
a2            1991          999
a2            1992          999

当然这是panel或pooled的资料。
我想要生成那样的iv变量，就不用我多废话了！

good luck~

非常感谢您的热心解答
很多时候，我们看到文献的工具变量选择都是直接生成滞后项或者差分项，而这些滞后项或者差分项可都有数据缺失的，所以我猜提出此疑问。当我选择某一年的数据作为工具变量时，数据排列问题。
看到楼上的解答，我想也可能是这样排列吧，只是不确信。
谢谢

再冒昧问下，您倾向于使用哪种工具变量?直接取滞后或者差分滞后，还是自己另外选择其他变量作为工具变量？

嗯！ 大胆假设，小心求证！
读文献能思考有疑问是好事。

我个人目前的研究是做卫生健康经济 【Health Economics】
关于工具变数...

1.我倾向于根据经济直觉而来。 【好像Wooldridge的书也比较建议这观点】
但上述这一点，常常文献被批，他们的作法，往往支持IV为强工具变数。
关于IV的另一个重要特质，即排除性往往忽略或不管。

2.根据文献而来。
2-1比较新的文献
在Health来说，近来我们流行的是关于Genetic IVs【基因工具变数】与非基因工具变数。
【基因就像常说的like father like son】【非基因我们常用个体间的家庭环境背景因素】
2-2传统文献
同样以Health来说，传统上也有直接取滞后或者差分滞后的。
但我必须强调，我们的差分，往往是用同卵双胞胎来进行差分 【直觉上来说，双胞胎的表现会很像】

3.如果没有感觉，经济直觉上找不到，那就凭计量而来，Lewbel's IV是一个不错的选择。
【您可以上网找找看 Lewbel IV】
他的IV，我跟我的老师觉得很难有经济意涵，但就计量角度来说，也许是一个不错的IV，
起码很容易会通过关于一个好IV的要求。
【Lewbel 2010曾应邀来台湾演讲，虽说他主题谈nonparametric，但如果找不到IV，他的IV可以参考,
因为他从计量理论上证明他的IV可行】

所以就我个人而言，
IV我习惯以1与2点来做，起码我比较好自圆其说，
至于Lewbel IV，当我实在找不到IV，且检定上又无法符合一个好IV该有的，那会使用之。
【当使用第3点时，我往往无法解释我的IV是什么意思，所以IV也常变成不是我paper或论文的重点了】

参考看看吧！

谢谢您给我评分^^

谢谢楼上的耐心指导
就我而言，选择工具变量看到较多的是按方法2.2，即取滞后项与差分项
对于您提到的第一点1和2.1，按照经济含义与最新文献来，这当然是最完美的，但是这个要求较高
必须对研究的经济理论有足够深入的理解

对于您提到的 Lewbel IV，还是第一次听说，非常感谢，找个时间一定好好拜读一下

谢谢

楼主你好~看到你的帖子，有个问题想请教下：

关于面板数据/时间序列数据，假设像您提到的年份覆盖1990-2008年，此时选择的工具变量只有一年：1985年的人口数。我疑问的点是：人口数是会随年份变化，那为什么给1990-2008这个时间段选IV不选同样时间长度的人口数（比方1985-2003年人口数）？
只觉得像贸易的IV地理距离是一个固定值，不必虽时间变化，那这种随时间变化的IV呢？