如何根据两个变量进行交叉分组

suly

6722

收藏 2010-07-19

悬赏 10 个论坛币已解决

请问如何进行交叉分组，我想根据两个变量，把股票进行分组，假设分为5组，构建投资组合，卖出低组买入高组，获得超额回报。而且要对每个组合进行描述性统计。rank数相加没有意义，这种方法排除。论坛币不多见谅了。

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香港中文大学的曹杰写了一些金融方面的macro，其中一个就是你想要的double portfolio sort。它不仅做raw return的比较，还做Fama-French2，3，和4因子比较。程序：http://ihome.cuhk.edu.hk/~b121456/tools/double_sort_macro.txt 结果：http://ihome.cuhk.edu.hk/~b121456/tools/output.html#Sample_Output_2_

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BraveMadMan

2010-7-19 23:57:13

香港中文大学的曹杰写了一些金融方面的macro，其中一个就是你想要的double portfolio sort。它不仅做raw return的比较，还做Fama-French2，3，和4因子比较。

程序：http://ihome.cuhk.edu.hk/~b121456/tools/double_sort_macro.txt
结果：http://ihome.cuhk.edu.hk/~b12145 ... ml#Sample_Output_2_