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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-07-20
最近遇到一个难题,主要是我不会,希望各位高手给点帮助。
    这是一个参数优化问题:
    有一个由多个component组成的多维函数,各个组成部分也是估计的,但是:   
    (1)没办法写出总的解析式,但有很多参数(需要估计)
    (2)可以通过预估,给出所有参数的初始值
    (3)通过一系列的循环过程,最后可以得到一个full ML
     剩下的问题就是,怎样做参数的数值优化呢?
    我就会EM,算法,可是,由于写不出解析式,没办法在E步得到期望,也不可能在M步最大化。
    这时候怎么办呢?很着急。谢谢!
二维码

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