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The predictive power of value-at-risk models in commodity futures markets

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The predictive power of value-at-risk models in commodity futures markets

Roland Füss,
Zeno Adams &
Dieter G Kaiser

[size=1.6]Journal of Asset Management volume 11, pages261–285(2010)

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bkm006 查看完整内容

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2020-6-26 16:33:30

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