求助：面板数据模型的协整检验遇到的问题

karwin

3597

收藏 2010-07-26

被解释变量0阶单整；解释变量有8个，其中6个是0阶单整，但有2个是1阶单整。能进行协整检验吗？

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gssdzc

2010-7-26 19:37:29

这个问题其实非常好理解，面板本质上也是回归模型，只不过数据有纵横方向，协整关系构建的一个前提条件是变量的阶数必须相对，所以你的这个问题，只能是删掉一个不同阶的变量，然后对阶数相同的变量，比如大家都是I（1）序列进行建模。
供参考！

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karwin

2010-7-30 08:06:08

删掉一个1阶单整的解释变量后，应该是不行的，那情况变成：被解释变量0阶单整，解释变量6个0阶单整，1个1阶单整。
要删就删掉2个1阶单整的；但这两个变量却是很想借助模型求证的东西。如果放在一起回归的话，其t统计值显著。系数的解释意义也很好。

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shando

2010-7-30 10:53:49

要看这两个一阶单整变量是否协整，如果协整就没有必要去掉，也就没有必要对所有变量再进行协整检验了。

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linger1213

2010-7-30 12:00:24

必须是同阶单整地变量才能做协整分析

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小钟

2010-7-31 00:04:32

3# karwin

如果两个I(1) 协整就可以通过线性组合构成一个平稳变量 I（0）那么和剩下的 I(0) 变量无论怎么组合都是协整的因为平稳变量+平稳变量还是平稳的啊参看李子奈的教材：三个以上的变量如果具有不同的单整阶数，有可能经过线性组合构成地界单整变量

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