2010 年7 月23 日发布的。推荐


内容目录
区分度动量模型 ...............................................................................................
成果回顾 ..............................................................................................
与传统多因子模型的区别 ....................................................................
因子打分模型 ......................................................................................
模型优化思路 ......................................................................................
基本面因子维度 ...............................................................................................
因子选择 ..............................................................................................
因子分析 ..............................................................................................
数据处理 ..............................................................................................
区分度半衰期选股策略 ......................................................................
市场因子维度 .................................................................................................
市场因子集的构建 .............................................................................
基本面因子+市场因子的研究框架 .....................................................
市场因子贡献度 .................................................................................
市场因子打分模型 .............................................................................
三维多因子动量模型选股策略 多空组合及调仓频度的确定
权重调整方法的设定................................................
策略实践 .........................................................................
优化、应用及讨论 ............................................................
优化方向 ............................................................................................
行业层面的应用 .................................................................................
基本面维度——宏观因子分析 ...........................................................
因子集选择 ........................................................................................
行业区分度配臵策略..........................................................................