T=10，N=27可以做PVAR模型吗？

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收藏 2020-07-08

如题，原本是T=11，N=27的面板数据，由于单位根检验后，所有数据做了一阶差分处理，第一年的数据没了，所以变成了T=10，N=27，请问这种情况下可以做PVAR模型吗？

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2020-7-8 01:47:56

很难，估计结果也不好，N太大了，估计滞后阶数争取做到一阶都很好了

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2020-7-8 11:07:12

2032517629 发表于 2020-7-8 01:47
很难，估计结果也不好，N太大了，估计滞后阶数争取做到一阶都很好了

那如果我用面板数据模型做回归，加一个面板格兰杰因果检验上去，是否可行？我一开始是用的面板数据模型，但是想体现因果关系，才想到PVAR的。

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2022-3-8 10:30:54

加上一个脉冲图做动态机制分析也行。

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2022-3-22 20:52:45

可以，我做过

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