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2010-07-29
玉君,假期愉快!

我遇到这样一个问题:
我的数据是“企业-年度“形式,企业数大约500,年度数5年。
先做“xtreg,fe”的回归,回归结果最下端的固定效应检验结果:P=0.0000
再做“xtreg,re”回归,B-P和似然比检验都显示出:P=0.0000
再做Hausman fe re检验,结果也是:P=0.0000

于是,我选择固定效应的面板回归。

但是,这样做的结果不好,关键解释变量的显著性很差。

改用pool ols回归后,解释变量的显著性全部得到改善,变得相当好。

我该咋办呢?

3Q
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2010-7-30 12:12:43
Pooled OLS 反应的是组间差异,而FE则反映了组内差异,这要看你所研究的问题了。
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2010-7-30 13:03:43
我要看的是不同企业之间的不同,那该是组间差异了(如果,看同一企业在不同年份的不同,那该是组内差异)?
那我该如何叙述我没有选择FE,而选择了POOL OLS的理由呢?
我读过的中文文献中,但凡遇到PANEL DATA ,为什么大都是用FE呢?
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