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Very Accurate Implied Volatility Calculation Model
selenaH
3306 7
2010-08-02
Hi AlL, this file is for implied volatility calculation. The yellow area is for user to input parameters.Full source code disclosed.
Also, the precision for implied volatility is very high in this file, even more than FEA software's calculation.
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ImpliedVol.xls

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hongxx
2010-8-10 09:29:16
thank you for sharing
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Enthuse
2010-8-11 22:03:13
LZ, did you code it yourself? if so, where did you get the algorithm?
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selenaH
2010-8-11 22:15:44
3# Enthuse

Yeah, I developed it myself. I previously worked in equity research in banking industry and now i'm working in the quant area in energy industry.
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selenaH
2010-8-11 22:16:28
btw, the algorithm is all stated in the White and Hull book.
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eurwalt
2012-4-18 03:29:09
Cool stuff! Many thanks for sharing your work!
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