全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Very Accurate Implied Volatility Calculation Model
selenaH
3232 7
2010-08-02
Hi AlL, this file is for implied volatility calculation. The yellow area is for user to input parameters.Full source code disclosed.
Also, the precision for implied volatility is very high in this file, even more than FEA software's calculation.
附件列表

ImpliedVol.xls

大小:112.5 KB

只需: 3 个论坛币  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
hongxx
2010-8-10 09:29:16
thank you for sharing
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Enthuse
2010-8-11 22:03:13
LZ, did you code it yourself? if so, where did you get the algorithm?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

selenaH
2010-8-11 22:15:44
3# Enthuse

Yeah, I developed it myself. I previously worked in equity research in banking industry and now i'm working in the quant area in energy industry.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

selenaH
2010-8-11 22:16:28
btw, the algorithm is all stated in the White and Hull book.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

eurwalt
2012-4-18 03:29:09
Cool stuff! Many thanks for sharing your work!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群